Услуги банков 

Скользящая средняя: полный обзор. Скользящие средние

Грамотный анализ финансовых рынков был и остается главным залогом успешности трейдера на Форекс. Технический метод прогнозирования цен содержит в себе рыночные объемы, индикаторы и осциляторы при помощи которых участник рынка составляет анализ и принимает решения на открытие позиций. В этой статье речь о торговле по скользящим средним (Moving Average), одном из старейших индикаторов разработанном в XX веке.

Какие инструменты трейдинга создаются на основе этого индикатора:

  • торговые роботы и советники;
  • и трендовые стратегии;
  • комплексные индикаторы содержащие в себе скользящую (MACD);

Является самым популярный инструментом анализа среди розничных трейдеров NYSE, NASDAQ и Forex. Многие хедж-фонды, инвестиционные компании и легендарные трейдеры применяют в своих методиках скользящие для долгосрочного анализа стоимости акций, валют и т.п.

Метод скользящей средней в мировой практике

Впервые методом средней воспользовался англ. ученый R. H. Hooker (Реджинальд Хоторн Хукер) еще в 1901 году, использование формулы классической скользящей позволило сглаживать случайные колебания ряда данных. Правда, тогда он назвал их «мгновенными средними». А современное название Moving Average получили в 1912 году, когда W. I. King’s в своем труде Elements of Statistical Method и дал соответствующее определение.

Немного раньше, в 1909 году G. U. Yule также использовал средние скользящие, но в своем труде четкую формулировку им не дал.

Что же касается трейдинга, то в этих целях мувинги впервые были применены в 1960-х годах прошлого века. Pete Haurlan работал в JPL (лаборатории реактивного движения) поэтому у него и был доступ к компьютеру. В то время домашних ПК еще не существовало. Опыт оказался настолько удачным, что Pete оставил работу в JPL и основал собственный информбюллетень Trade Levels.

На сегодняшний день помимо базовых 4 типов есть немало подвидов ск. средних, но в основе лежит все тот же принцип, которым пользовались в начале прошлого века. Некоторые виды созданы сравнительно недавно, например средние с методом вычисления «Double Exponential» появились только в 1994 году. Этот метод обработки массива данных используется во всех сферах деятельности где речь идет о точных расчетах.

Описание и характеристики скользящих средних

Форекс индикатор Скользящая Средняя (англ. Moving Average, MA, мувинги, жаргон — машки ) — базируется на вычислении средней цены на заданный промежуток времени , относится к категории трендовых индикаторов, входит в стандартный набор технических инструментов торговых платформ — MetaTrader4,5, NinjaTrade r, ActTrader, QUIK и т.д. Логика работы индикатора заключается в помощи участнику рынка спрогнозировать окончание и зарождение новой тенденции, проанализировать силу тренда, многими форекс трейдерами скользящие используются в роли .

В торговом терминале маркер индикатора отображается в виде беспрерывной кривой линии, которая накладывается на график цены.

Показатели средней не перерисовываются, т.е. задним числом показания на истории не изменяют, значение может частично меняться только на текущей свече. Сигнал от скользящих средних имеет свойство запаздывать, чем больший период захвата цен задаёт , тем большим оказывается запаздывание. С другой стороны, если сжать период, то линия индикатора начнет резко реагировать на слабые движения графика и генерировать ложные сигналы. В таких случаях форекс трейдерам нужно подыскать баланс между скоростью подачи и количеством ложных сигналов. Об оптимальных настройках индикатора поговорим позже.

Метод расчета Moving Average и их виды

Для начала рассмотрим принцип работы скользящих средних. Представьте, что на таймфрейме H1 выстроился график из японских свечей, у которых разная цена — 2, 5, 52, 23, 89, 21, 45, 78, 56, 95, 56, 45, 23, 45, 78, 12. В нашем ряде 16 свечей, если мы используем MA с периодом 10, то инструмент возьмет 10 последних цен и вычислит среднюю, формула расчета среднего будет иметь вид:

SMA (10) = (45 + 78 + 56 + 95 + 56 + 45 + 23 + 45 + 78 + 12)/10 = 53,3

А теперь представьте, что к нашему ряду добавилось еще одно число (закрылась новая свеча), в итоге после числа 12, появилось цена 30. Индикатор тот же период в 10 чисел смещает на единицу вперед (скользит, каждый раз усредняя значение 10 чисел), в итоге формула расчета средних примет вид

SMA (10) = (78 + 56 + 95 + 56 + 45 + 23 + 45 + 78 + 12 + 30)/10 = 51,8.

Теперь пройдемся по настройкам скользящих средних:

  • период – количество свечей, на которых будет рассчитывать среднее значение;
  • сдвиг – позволяет сдвигать линию по горизонтали. Число соответствует количеству свечей, на которой будет сдвинута линия индикатора;
  • метод MA – тип сглаживания. Об этом поговорим ниже;
  • применить к – выбирается цена, которую Moving Average будет использовать в расчетах;
  • также в настройках задается цвет линии, ее толщина;
  • в разделе «уровни» задаётся расстояние в пунктах, на которое линия будет сдвинута по вертикали. Так можно получить канал (конверт) и торговать на отбой от границ дополнительных маркеров.

Теперь разберём виды скользящих средних и особенностях их расчета . В запрограммировано 4 типа МА. Simple – простая средняя, рассчитывается по той же логике, что и в примере, который разобран выше. Берётся определенное количество цен и рассчитывается их среднее значение. Ключевая особенность – каждой свече придаётся одинаковый вес. Используется формула вида:

SMA=Σ n i=1 Pi/N

Экспоненциальная средняя (Exponential Moving Average) – отличается тем, что свечам придается разная значимость. Свечи, расположенные ближе к текущей цене, имеют повышенную значимость, при этом «вес» свечей уменьшается по экспоненциальной зависимости, отсюда и название. Используется формула вида:

EMA i =EMA i-1 +(k·)

k=2/(N+1)

Сглаженные средние (Smoothed Moving Average) – идея в этой вариации как и в предыдущей, но вес свечей распределяется по иной зависимости. Формула расчета индикатора имеет вид:

SMMA=/N

Линейно-взвешенное среднее (Linear Weighted Moving Average) . Наибольшее значение придается свечам, которые находятся ближе к текущей:

LWMA= (Σ n i=1 P i ·W i)/(Σ n i=1 ·W i)

В формулах использовались обозначения:

  • k – коэффициент;
  • N – заданный в настройках период скользящей;
  • Close – цена закрытия;
  • W – вес свечи.

На скриншоте показаны 4 типа средних скользящих с одним и тем же периодом, но разными расчетными формулами . Как видно, их положение отличается друг от друга.

Учитывая особенности расчета каждой скользящей средней:

  • SMA – подойдет для крупных периодов. На небольших участках будет давать сигнал с большим запозданием по сравнению с другими типами МА из-за того, что каждому бару присваивается один и тот же вес;
  • ЕМА – реагирует на изменение цены чуть быстрее, чем SMA, поэтому подойдет для низких . В большинстве интрадей стратегий используются как раз экспоненциальные средние ;
  • SMMA — линейно-взвешенная скользящая – реагирует на изменение цены сильнее всего. Отсюда и минимальное запаздывание;
  • LWMA – реагирует на изменение цены медленнее всего. Если 3 предыдущих типа скользящих движутся более-менее в одном диапазоне, то сглаженная выбивается из общей картины. Использовать ее можно для выявления долгосрочных тенденций. Практически не используется в трейдинге, можно при желании найти стратегии, которые бы использовали LWMA, но в большинстве случаев все же хватает ЕМА и SMA.

Если вы работаете внутри дня, то возможностей ЕМА и SMA достаточно.

Как установить скользящую среднюю в МТ4

Добавить среднюю на график можно двумя путями: через меню вставка – индикаторы – трендовые – Moving Average или из окна навигатора перетащить индикатор на график.

Что касается настроек, то при поиске параметров придется подобрать период, то количество свечей, которое будет использоваться для расчета средних значений индикатора скользящей по каждой свечи.

Выделяют тяжелые и легкие скользящие:

  • на «тяжесть» указывает большой период, что позволяет скользящим средним практически никак не реагировать на мелкие движения цены. С их помощью определяется состояние рынка в долго- и среднесрочной перспективе;
  • легкие средние – те, которые используют малый период, они остро реагируют на слабые движения цены. Иногда их называют быстрыми, подразумевая под этим малый период и отклик даже на незначительные колебания графика. Принято считать, что МА с периодом до 20 относятся к категории быстрых или легких скользящих.

Трейдер может комбинировать оба типа, работая, например, по пересечению 2 средних.

Способы применения скользящих средних на Форекс

В следующем разделе мы рассмотрим стратегии на основе Средних Скользящих , а сейчас разберём способы их применения в торговле. Для идентификации состояния рынка — по направлению линии индикатора и положению графика относительно маркера средней судят о текущем состоянии рынка, если график над индикатором, значит тренд бычий, если график под маркером тренд медвежий. Пересечение ценой линии говорит о возможной смене тенденции. Ниже показан пример применения 200-дневной скользящей средней на таймфрейме D1.

Зарождение тренда определяется при помощи двух и более средних, момент, когда после переплетения линии расходятся и выстраиваются на графике по порядку — сигнал трейдерам о развитии новой среднесрочной или долгосрочной тенденции. Именно на этой закономерности в свое время Билл Вильямс создал трендовый индикатор Alligator и зарабатывал достойную прибыль.

Как прогнозировать трендовый график по одиночным скользящим средним? Если задать период 100, то МА не будет чувствовать краткосрочные колебания, но будет реагировать на среднесрочные и долгосрочные движения. Так маркер средней будет выполнять роль трендовой линии и начнет сам изменять положение на графике в зависимости от рыночной ситуации. Плюс этого метода в том, что трейдеру не нужно перестраивать инструмент анализа, как это приходится делать при ручной разметке графика.

Как выстроить каналы из средних скользящих? Для получения трендовых каналов нужно в разделе с настройками перейти во вкладку «Уровни» и задать в пунктах расстояние, на котором будут дублироваться дополнительные параллельные линии средних. Верхняя граница канала задаётся с значением «+» (не ставиться), нижняя граница с символом «-» (ставится), значения записываются в пипсах по пятизначной котировке.

В этом способе расстояние нужно подбирать в зависимости от среднего значения .

Простые стратегии с скользящими средними

Начнем с простой стратегии на средних скользящих, трейдерам она известна под названием The Sag (русскоязычный вариант – провисание). Используются 2 экспоненциальные средние с периодами 8 и 18. Стратегия позволяет входить на окончании коррекции после импульсного движения цены.

Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

  • сперва находим отрыв графика от ЕМА 8, цена должна пройти в направлении отрыва как минимум 60 пунктов. Это расстояние может быть пройдено одной крупной свечой, но если при этом формируется несколько свечей, которые тенями не касаются быстрой средней, то сигнал усиливается;
  • после ждем отката и касания ценой линии индикатора. На закрытии этой свечи заключаем на покупку;
  • тейк-профит выставляется чуть ниже последнего максимума, а StopLoss – ниже 18-ой средней (он не должен быть ниже 20 пунктов). Если ТР меньше 20 п, то сигнал игнорируется.

Несмотря на малый профит, эта стратегия отличается большим процентом прибыльных сделок, так что зарабатывать с ней можно. Для продаж правила зеркальные.

Простая стратегия на основе Simple и Exponential средних

В этой стратегии будут использоваться 3 МА, но применяться они будут нестандартно. На дневной график добавляются две простых (Simple) скользящих с 14-ым периодом расчета средней, первая будет строиться по ценам High, вторая – по Low; Третья Exponential МА добавляется с периодом 200 и рассчитывается по ценам закрытия «Применить к — Close».

7 правил для открытия сделки Buy по стратегии с тремя скользящими:

  1. SMA14 (построенная по ценам High) находится выше ЕМА 200;
  2. два быстрых мувинги должны находиться над 200-ым;
  3. скользящая — SMA14 High пробита бычьим баром или свечей;
  4. тело бычьей свечи закрылось выше SMA14 High;
  5. на открытии следующей свечи заключается сделка;
  6. StopLoss выносится за low пробойной свечи;
  7. TakeProfit устанавливается в расчете 3:1.

Для сделок на продажу работать нужно по SMA, построенной по ценам Low, остальные правила зеркальны.

Стратегия отличается минимальными временными затратами на трейдинг. Достаточно в конце дня открыть терминал, оценить ситуацию и заключить сделку если есть сигнал. Низкая частота сигналов компенсируется использованием нескольких валютных пар.

Форекс стратегия «Золотое пересечение»

Является одной из разновидностей стратегий, основанных на пересечении 2 скользящих средних, входит в число самых популярных ТС в мире.

В системе применяются 2 Simple Moving Average с периодами 50 и 200 (расчет скользящей ведётся с использованием средних цен Close). Сигналы – пересечение линий индикаторов. Система используется на таймфреймах от M30 до D1.

Правила входа в сделку по стратегии «Золотое пересечение средних»

  • buy — скользящая с периодом средней 50 пересекает 200 снизу вверх;
  • sell — 50-ый мувинг пробивает 200-ый сверху вниз;
  • после пробоя 200 скользящей, график должен коснуться её минимум 3 свечами;
  • StopLoss устанавливается за предыдущий ценовой пик;
  • Потенциал прибыли от 1:3 и выше.
  • чем тупее угол между скользящими, тем сильнее сигнал.

Из недостатков отметим задержку при получении сигнала. Но сильные трендовые движения по таким средним определятся без проблем.

Главное это то, что идея заработка по средним скользящим работоспособна. Не обязательно использовать одну из перечисленных торговых стратегий в чистом виде, их можно взять в качестве основы для разработки индивидуальной системы, дополнив фильтрами или другими инструментами.

Заключение

Из всех форекс индикаторов именно скользящие средние являются самыми известными и популярными , несмотря на солидный возраст мувинги генерируют сигналы с успешной отработкой, т.е. со временем эффективность их применения нисколько не снизилась. Но все зависит исключительно от умений, навыков и дисциплинированности трейдера.

Сегодня, благодаря повальной компьютеризации использовать скользящие с разным расчетом средней предельно просто, буквально в пару щелчков мышью соответствующий добавляется на график. Учитывая это, а также массу примеров успешных стратегий на основе МА, «машки» определенно стоит включить в личный алгоритм трейдера.

Скользящие средние (moving average) на Форекс - один из самых старейших индикаторов, который лег в основу создания многих других, послужив неким базовым элементом для их построения. То есть сначала был придуманы, а точнее высчитаны и опробованы на практике скользящие средние Форекс, а затем уже появились другие индикаторы, принцип действия которых основан на их использовании. Это, к примеру, всем известные MACD, полосы Боллинджера и так далее. При рассмотрении скользящей средней на Форекс, стоит сразу отметить, что это трендовый индикатор, то есть он может качественно определять, какая сейчас на рынке преобладает тенденция. Это значит, что трейдер может легко торговать по существующему движению, которое создают в своих целях маркет-мейкеры, и неплохо при этом зарабатывать.

Однако, не следует забывать об основном «минусе» всех трендовых индикаторов - запаздывании. Из-за этого свойства на Форекс трендовые индикаторы обычно не позволяют вовремя выйти из позиции при смене тренда, так как трейдер может считать противоположное отклонение цены за коррекцию или откат. Вследствие этого, валютные спекулянты вынуждены отдавать часть накопленной прибыли рынку из-за этого недостатка moving average, но все же она часто дает весьма хорошие сигналы на покупку и отдать часть накопленных доходов, полученных от сильного продолжительного движения, не так уж и жалко. Кроме того, ниже будут рассмотрены разработанные стратегии на основе комбинирования скользящих средних с разным периодом и способом исчисления, что помогает устранить часть негативного эффекта из-за отставания этого трендового индикатора. К примеру, довольно популярный метод, когда используется средняя скользящая и средняя взвешенная или несколько типов скользящих средних (простые и экспоненциальные).

Как построить скользящую среднюю

Рассчитать скользящую среднюю на Форекс достаточно легко и для этого существует очень простая математическая формула, основанная на использовании принципа поиска среднего арифметического. Итак, скользящая средняя, пример расчета точек для образования линейного графика.

Причем для получения значений обычно берут цены закрытия. К примеру, если нужно рассчитать скользящую среднюю за 8 периодов, скажем по D1, то нужно взять предшествующие цены закрытия восьми дней, сложить их и разделить на восемь.

Скользящие средние входят в стандартный набор технических инструментов для Meta Trader 4. То есть, для того чтобы их добавить, достаточно нажать «Вставка - Индикаторы - Трендовые» и выбрать «Moving Average», что в переводе с английского и обозначает «Скользящая средняя». Когда этот индикатор добавляется к ценовому графику, Meta Trader 4 предлагает выбрать подходящие настройки для построения скользящих средних.

Тут нужно обратить внимание на:

  1. период - количество данных для построения скользящих средних;
  2. сдвиг - смещение на несколько баров вперед, но не нужно думать будто в таком случае Moving Average предоставит какие-то опережающие данные;
  3. Метод МА - тут за редким исключением используется в основном простые скользящие средние Simple (обычное среднее арифметическое) и Экспоненциальные «Exponential», в которых больше значения придается именно последним данным.

Как использовать скользящие средние

На практике Форекс метод скользящей средней применяется для самых разных вариантов прогнозирования цены, так как комбинации с применением различных периодов и подходов к исчислению предоставляют массу разнообразной информации о движении котировок, которую рейдер может использовать в своих корыстных целях. Однако, можно выделить несколько основных наиболее распространенных вариантов того, как будет лучше воспользоваться поступающими от скользящих средних данными.

Использование одной moving average

Если применять для поиска сигналов на финансовых рынках одну скользящую среднюю Форекс, то в таком случае естественно самым качественным сигналом для открытия позиции станет пробитие ценой этой moving average, но помимо этого трейдер может использовать для торговли и общее направление движения, если есть хоть какая-то уверенность в том, что существующая тенденция продержится еще некоторое время на рынке.

Читайте также:

  1. Чтобы понять принцип использования одной скользящей средней Форекс, достаточно рассмотреть представленный выше скриншот. Когда цена находится выше moving average (красная стрелка), то тренд считается восходящим и согласно главному правилу рынка, в этом случае наиболее целесообразным будет искать сигналы на покупку.
  2. Если же цена колеблется под скользящей средней (синяя стрелка), то трейдеру должно быть очевидно - он имеет дело с нисходящей тенденцией и оптимальным будет искать возможности для совершения сделок на продажу.
  3. Когда цена пересекает moving average (сиреневая пунктирная стрелка), это говорит о том, что на рынке происходит смена тенденций, а значит - существует хорошая возможность войти в самом начале нового движения, что дает большой потенциал для извлечения высоких прибылей. В данном случае пересечение ценой линии скользящей средней Форекс по направлению сверху вниз сообщает, что сейчас самое время размещать ордера типа Sell.
  4. Работая по moving average Форекс, следует учитывать, что она часто выступает линией поддержки или сопротивления. Это значит, что можно смело отрабатывать сигналы на отбой, открывая или добавляя позиции при движении по тренду.

На представленном скриншоте синими стрелками отмечено, где можно было совершить доливку позиций, торгуя на завершении коррекции и двигаясь с ценой по тренду, наращивая таким образом торговый объем, а значит - и свою прибыль.

Торговля по скользящей во флэте

Самым неприятным моментом для трейдера, который использует в качестве ориентира тренд и инструменты, позволяющие определять и эксплуатировать его, это, конечно же, флэт - боковое движение, когда цена совершает невнятные колебания, не поддающиеся прогнозированию. Пример такого движения изображен на скриншоте, где хорошо видно, как ценовая линия пересекает поочередно скользящую среднюю на Форекс сначала сверху вниз, потом снизу вверх и так далее. То есть, в таком случае трейдер, открывающий позиции по сигналу пересечения этих двух линий, будет нести убытки до тех пор, пока не начнется сильный тренд в одну из сторон.

Поэтому, определив для себя, что цена на Форекс зашла во флэт и рынок «уснул», как выражаются некоторые аналитики, оптимальным будет занять выжидающую позицию и продолжить наблюдение за ценовым графиком, определив канал, в котором «болтается» цена. Строго говоря, это может быть не только канал, на графике могут образовываться и другие фигуры технического анализа - флаг, треугольник и тому подобное. Соответственно, торговую позицию будет мудро открыть на пробой значимых линий зафиксированной фигуры.

К примеру, на скриншоте можно видеть, что цена движется в рамках ценового канала (между синими линиями), а значит, можно открывать ордер сразу, как будет пробита одна из этих линий поддержки или сопротивления. Здесь на скриншоте приведен пробой линии поддержки, после чего можно открывать сделку Sell вниз (синяя стрелка вниз) и использовать уже скользящую среднюю на Форекс как линию сопротивления, добавляясь после отбоя, как это было рассмотрено в прошлом пункте статьи.

Как настроить скользящую среднюю на Форекс

На Форекс и других финансовых рынках при торговле с использованием одной скользящей средней крайне важно правильно определить ее период и понимать, что на разных таймфреймах следует применять и различные ее настройки. Ниже будут приведены торговые стратегии на основе использования скользящих средних Форекс, где даются четкие рекомендации в отношении того, какой период и какой тип исчисления moving average следует брать для получения оптимального результата, однако всегда нужно понимать ключевые моменты настроек, используемых при построении этого трендового индикатора.

К примеру, на представленном выше скриншоте видно, что цена опустилась вниз, сформировав какой-то новый минимум, потом совершила восходящую коррекцию, а затем продолжила движение вверх. При этом линия moving average не отобразила это поведение цены, вследствие чего трейдер, который бы находился в этот момент в короткой позиции (SELL), отдал бы довольно большую часть накопленной прибыли, если бы использовал для закрытия позиции сигнал пересечения ценовым графиком линии скользящей средней снизу вверх. То есть, в данном случае можно констатировать - скользящая средняя Форекс запаздывает, она взята с очень большим периодом, не позволяющим вовремя фиксировать значимые отклонения цены. Такой тип moving average называют еще очень медленным. Помимо основного недостатка у него есть и преимущество, которое состоит в том, что данная moving average позволяет исключить при анализе тенденции рыночные шумы.

На следующем скриншоте того же ценового графика видно, что скользящая средняя, взятая уже с меньшим периодом, фиксирует помимо значимого пересечения еще и ряд второстепенных. То есть линия moving average излишне часто пересекает цену, вследствие чего рождается большое количество ложных сигналов, а это уже очень плохо, так как простой рыночный шум мешает трейдеру объективно воспринимать поступающую информацию. Учитывая это, трейдер должен понимать, что у данной скользящей средней на Форекс слишком маленький период и его следует увеличить, чтобы исключить из анализа случайные ценовые колебания. Такой тип moving average называют быстрым, помимо основного недостатка, у него также есть и небольшое преимущество, которое состоит в том, что трейдер используя такую скользящую среднюю Форекс может вовремя закрыть размещенный ордер, фиксируя убытки.

Следующий скриншот показывает наилучший вариант скользящей средней Форекс, когда она точно, без излишних запаздываний информирует о смене тренда и зарождающемся новом движении (синяя стрелка), демонстрирует сигнал на доливку позиции при отбое от скользящей средней (красная стрелка) и так далее.

Стратегии на пересечении средних скользящих

На практике трейдеры обычно не применяют этот технический инструмент в одиночестве, а комбинируют его с другими инструментами или используя две и более скользящие с разными периодами, чтобы вовремя реагировать на зарождающиеся коррекции и смены тенденции. Таким образом, используются преимущества меленных и быстрых moving average. Наиболее часто применяются две скользящие средние, на основе которых создана чрезвычайно простая и эффективная стратегия, понятная даже новичкам на Форекс.

Для ее реализации трейдеру понадобится одна «быстрая» скользящая средняя с малым периодом (обычно 8). Она будет находится близко к цене, сообщая даже про ее относительно небольшие колебания. Вторая скользящая будет «медленной» (в классическом варианте с величиной периода в 13), для ее построения будет использоваться больший временной период. Суть стратегии на пересечении этих двух средних скользящих Форекс крайне проста - необходимо покупать, когда быстрая пересекает медленную снизу вверх и продавать, когда линия медленной пересекается быстрой скользящей по направлению сверху вниз.

Недостатки стратегий с пересечением скользящих

Описанная выше простая стратегия, основанная на пересечении двух скользящих средних имеет одну характерную особенность, из-за которой новички, испытав ее на практике, часто отказываются от дальнейшего применения столь эффективного инструмента. В чем же состоит специфическая особенность таких стратегий, которая может принести, как благо (причем весьма ощутимое), так и вред.

Дело в том, что тут нужно снова повториться (а повторение известно, чего мать) и снова сказать: скользящие средние на Форекс - это запаздывающий индикатор! То есть, как только быстрая пересекла медленную, к примеру, снизу вверх, не нужно сразу бросаться и открывать позицию, а сначала будет крайне полезным потратить немного времени на простой анализ. Почему? Да потому что, как правило, сигнал от moving average поступает тогда, когда смена тенденций уже произошла и цена в течении какого-то времени движется по-новому направлению. В таком случае, если трейдер совершает размещение ордера так, как было описано в прошлом пункте, то возможно три варианта развития событий, два из которых могут таить в себе крайне неприятные для трейдера последствия.

  1. В первом случае все хорошо, движение продолжается и трейдер зарабатывает. Тут все хорошо, никаких опасностей, стратегия сработала и валютный спекулянт доволен результатом и горд собой.
  2. Следующий возможный вариант. Получив сигнал, трейдер окрыленный большими надеждами входит большим лотом, а на рынке вновь происходит смена тенденции или цена заходит во флэт, начиная «болтаться» внутри какого-то ценового коридора. В таком случае скользящие средние на Форекс через короткое время уже покажут сигнал в обратном направлении, а трейдер будет вынужден закрыть позицию с большим «минусом» или, если он пренебрег правилами мани-менеджмента, то и вовсе сожалеть о слитом депозите.

3. Более коварным выступает третий вариант, где по аналогии с прошлым пунктом трейдер открывается неоправданно большим лотом, а цена входит в состояние глубокой коррекции. И вот, трейдер наблюдает, как на его балансе увеличивается цифра со знаком «минус», переживает сильный стресс и, возможно, закрывает позицию, так как сомневается в правильности сделанного шага или банально вынужден бояться «маржин-колла». Особенно «интересно», если вскоре после закрытия убыточной сделки, трейдер наблюдает, что цена, совершив глубокую коррекцию, с новой силой и на много пунктов уходит в заранее предсказанном направлении, что могло бы принести весьма и весьма хороший доход.

Чтобы избежать таких опасностей при использовании скользящих средних на Форекс, следует понимать, что сигнал от пересечения быстрой и медленной moving average - это прежде всего информация о зарождении нового тренда. Он может быть, как краткосрочным, так и довольно продолжительным. Если тренд продолжительный, то тут все просто и трейдер, открывшийся по сигналу двух скользящих средних сможет в итоге получить хорошую прибыль, если он и его торговый счет не испугается возможной коррекции. Но, в случае краткосрочного тренда последствия могут быть весьма тяжелыми и свои позиции, во избежание неприятных последствий, всегда важно защищать стоп-лоссом. В таком случае, даже при случайном неоднократном и неблагоприятном развитии событий трейдер сможет относительно легко отделаться и все-таки дождаться хорошего сигнала о продолжительном тренде, что позволит перекрыть все убытки от стоп-лоссов и все равно в итоге хорошо заработать.

Как безопасно отрабатывать сигналы скользящих средних

Освоив основные критические моменты, которые несет с собой прогнозирование методом скользящей средней, можно выходить на новый уровень и рассмотреть практические рекомендации от ведущих экспертов финансовых рынков касательно того, что же следует делать, когда получен сигнал на открытие позиции.

Перед тем как продолжить и рассмотреть конкретный пример, не лишним будет ввести понятие информационного и финансового риска, которым подвергает себя трейдер при получении сигналов, и изучить, что же с ними делать.

Чтобы понять, о чем идет речь, можно рассмотреть ситуацию на скриншоте. В месте формирования сигнала (красная стрелка) цена уже долго находится в состоянии тренда и расположилась в точке, отмеченной синей стрелкой. Поскольку у трейдера всегда есть возможность, либо купить валюту, либо продать ее, чтобы заработать, то информационный риск для него обычно составляет 50% и хорошо было бы его сдвинуть в ту или иную сторону, обеспечив себе лучший вероятностный прогноз на успех сделки. В данном случае, поскольку цена после получения сигнала расположена под скользящими средними, можно полностью быть уверенными в том, что на рынке имеется нисходящая тенденция и существует большая, чем 50% вероятность продолжения нисходящего тренда. Значит, при совершении сделок типа Sell трейдер испытывает скромный информационный риск.

В то же время, обратив внимание на конкретную сложившуюся ситуацию, можно видеть - если трейдер продаст по полученному сигналу (в точке, на которую указывает синяя стрелка), то ему придется «пережить» сильную коррекцию, образованную 4-мя следующими свечами. Соответственно, если в такой ситуации открыть сделку без соблюдения правил управления капитала, то вполне можно потерять депозит или потерять его значительную часть, хотя затем цена снова продолжит свое движение вниз. То есть, открывая сделку по сигналу, трейдер при низком информационном риске (цена же все-таки пошла дальше вниз) испытывает очень большой финансовый риск. В принципе, он не представлял бы из себя ничего страшного, если депозит способен выдержать просадку, но, к сожалению, никогда нельзя быть на 100% уверенными в том, что на рынке не происходит очередная смена тенденций.

Поэтому, экспертами была выработана простая стратегия действий после получения сигнала от скользящих средних Форекс. Принцип ее действия весьма прост - от трейдера требуется дождаться, пока цена не войдет в зону между двумя moving average, что информирует о завершении коррекции, и торговать на отбой от уровня сопротивления, устанавливая защитный стоп-лосс на определенном небольшом расстоянии (число пунктов выбирается в зависимости с таймфреймом) от медленной скользящей средней. На скриншоте желтым отмечены качественные области для открытия или добавления позиции, только нельзя забывать о том, что каждая последующая область - это более рискованная позиция для входа в рынок, так как тренд в любой момент может иссякнуть. То есть добавить позицию небольшим лотом еще можно, а вот приступать к торговле лучше не надо.

Скользящие средние в техническом анализе

Выше уже говорилось, что при неопределенном поведении цены, когда она попеременно пересекает линию скользящих средних на Форекс сверху вниз, а затем снова повторяет этот же маневр, но уже в обратном направлении, хорошо для прогнозирования использовать определенные техническим анализом фигуры - треугольники, ценовые каналы и так далее. Но, помимо этого, можно применять эти же и другие инструменты технического анализа при поиске точек входа на существующем тренде, а также для идентификации мест, где можно добавиться и увеличить прибыли.

Для этого используются более мелкие таймфреймы, где и нужно искать объекты графического анализа, помогающие определить разворот или продолжение тенденции. К примеру, цена на нисходящем тренде совершила коррекцию и зашла в зону двух скользящих средних, однако трейдер не может со 100%-й гарантией сказать, что же будет дальше? Произойдет ли отбой, или цена продолжит свое восходящее движение, определив таким образом смену тренда. Поэтому, можно перейти на более мелкий таймфрейм и проверить, какая там складывается ситуация. К примеру, цена находится между двумя скользящими средними на 4-хчасовом графике, а, переключившись на H1, трейдер видит следующую картину.

На скриншоте видно, что пара EUR/USD на часовом таймфрейме образовала одну из фигур разворота, которую определили создатели технического анализа. Итак, перед трейдером «двойная вершина», а значит при пробитии ценой значимых уровней, на которое указывают зеленые стрелки, можно смело продавать и на 4-х часовом таймфрейме, будучи уверенными в том, что до этого на графике цена рисовала коррекцию.

К тому же, опытные трейдеры на часовом графике EUR/USD могли заметить и пробой линии поддержки (выделена синим цветом), вследствие чего у них была бы прекрасная возможность войти в рынок (на точку пробоя указывает зеленая стрелка) еще раньше, получив больше прибыли в процессе продажи.

Таким образом, более крупный таймфрейм показывает возможность входа в рынок, а классические фигуры технического анализа на более мелких временных периодах способны его подтвердить, тогда применение стратегии скользящих средних на Форекс будет значительно более эффективным и позволит отсортировывать неудачные сигналы.

Стратегии с применением трех скользящих средних

Многие искатели совершенной торговой стратегии не были удовлетворены работой с двумя скользящими средними, но оценив преимущества данного технического инструмента, не сбрасывали его со счетов, а пытались всячески улучшить. Так появилась более точная торговая стратегия, подразумевающая использование сразу трех скользящих средних:

  1. для самой быстрой из них взяли период 4, что позволяло скользящей средней практически мгновенно реагировать на колебания цены;
  2. вторая moving average в рамках данной стратегии применяется с периодом 9;
  3. для самой медленной скользящей средней на Форекс, которая выступает некоей точкой опоры, был выбран период 18.

Две последние скользящие средние на Форекс с более крупными периодами используются в рамках данной стратегии для определения существующей тенденции, а самая быстрая moving average с периодом 4 будет показывать, где тренд готов завершиться и изменить направление.

Такая торговая стратегия на скользящих средних позволяет весьма просто идентифицировать и интерпретировать сигналы, действуя в одно и то же время весьма эффективно и осторожно.

  1. Когда скользящая средняя с периодом 9 пересекает самую медленную с периодом 18, это говорит о зарождении новой тенденции и необходимо искать возможности для входа в позицию по тренду.
  2. Когда самая быстрая скользящая средняя, взятая с периодом 4 пересечет 9-периодную, можно говорить о том, что цена готова изменить направление движения, а значит - необходимо фиксировать прибыль.

Стратегия на основе четырех скользящих средних

Некоторые трейдеры решили, что метод скользящей средней дает возможность еще больше расширить торговые возможности, если комбинировать большее число moving average. Они практикуют использование четырех скользящих средних, из которых две «медленные» экспоненциальные с периодами 18 и 28, а две другие «быстрые» линейные взвешенные (linear weighted), взятые с периодом 5 и 8. Использование скользящих средних на Форекс с большим периодом позволяет не бросать тренд во время коррекций, получая сигналы лишь когда разворот действительно произошел, но, опять-таки, не нужно забывать о запаздывании. Использование же двух очень быстрых moving average поможет искать сигналы непосредственно внутри тренда.

Для открытия позиций трейдер в рамках данной стратегии на основе сразу 4-х скользящих средних использует комбинацию сигналов:

  1. от пересечения двух медленных, когда скользящая средняя с периодом 18, пересекает наиболее медленную (28);
  2. об открытии ордера извещает сигнал от пересечения двух самых быстрых скользящих средних по тренду.

На представленном скриншоте хорошо видно, как пересечение двух медленных (вверху слева) указывает на появление нового нисходящего тренда, а первый сигнал на вход в рынок (продажа по тренду) образуется в месте, где самая быстрая moving average с периодом 5 пересекла 8-периодную. Далее указано, где нужно было зафиксировать прибыль по продаже, а где можно было вновь открыться по тренду. Справа внизу видно, что пересечение двух самых медленных скользящих средних сообщило о смене тренда и уже пересечение двух быстрых позволяет трейдеру с уверенностью покупать по новой восходящей тенденции.

Приветствую вас, уважаемые читатели и посетители нашего сайта. Сегодня мы с вами поговорим про настройку скользящего среднего для разных интервалов. Нет-нет, не удивляйтесь, это достаточно интересная и серьезная тема, которую обязательно стоит поднять и о ней поговорить.

В частности, я считаю, что данная тема будет не особо интересна для опытных трейдеров, думаю, они итак все прекрасно знают. А вот начинающие трейдеры, вполне возможно, что они найдут в своей статье интересные для себя моменты, и что то выделят.

Хочу заранее вас предупредить, все, что я вам скажу, оно не претендует на звание истины. Я прекрасно понимаю, что трейдер разные, у каждого свой стиль торговли и свои предпочтения. Я не собираюсь вам доказывать что-то, просто я поделюсь с вами своим опытом, как вижу ситуацию конкретно я.

Изучаем популярность инструмента, через его сигналы

Итак, мувинг, бесспорно, является наиболее популярным индикатором технического анализа который используется трейдерами уже достаточно давно на практике. Популярность он во многом заработал ввиду своей простоты и относительной эффективности в рамках рынка. Больше о причинах популярности можно узнать на странице , где рассказано о её применении.

Хотите убедиться в многогранности этого инструмента? Внимательно читайте этот параграф.

Тем не менее, внешность данного индикатора во многом обманчива. Вроде бы, у нас простая средняя, которая отображается в виде линии на графике и движется вслед за ценой. Да, казалось бы, ничего сложного, тем не менее, мувинг является весьма многогранным инструментом, который можно использовать несколькими способами. Кроме разностороннего характера инструмента, можно отметить и многие . Будет не лишним узнать о них побольше!

В первую очередь, мы можем наблюдать за положением цены относительно мувинга. Если цена расположилась выше мувинга, значит, развивается восходящий тренд, и можно рассматривать покупки, для продаж мы ждем противоположный момент. Рекомендую, теперь, когда вы уже знаете сигнал попробовать.

Помимо этого, нельзя забыть и про самый популярный подход использования данного индикатора, который состоит в том, что мы торгуем по пересечению мувингов. Конечно, я не раз уже заявлял, что подобный подход является в долгосрочной перспективе убыточным, и это я могу обосновать. А будет давать ещё больше сигналов этого типа.

На что следует обратить внимание

В частности, мувинг является трендовым индикатором, соответственно, если вы торгуете пересечение машек, и при этом попадаете на флет, то мувинги постоянно будут пересекаться, тем самым, вы получите просто целую кучу убытков, которая в конечном итоге может довести вас до полнейшего слива! Недостатков, конечно не быват без преимуществ. Больше про тут.

Важно понимать, чего следует ожидать от инструмента, чтобы торговля была максимально эффективной.

Кроме того, мувинг серьезно запаздывает за ценой, соответственно, торгуя пересечение мувингов, вы будете всегда оказываться в сделке не по выгодной для себя цене. Вы это четко должны понимать, и в целом, я считаю, что мувинг обязательно нужно использовать совместно с другими инструментами технического анализа. Кстати, я уже рассказывал о том, . Об этом можно прочесть по ссылке.

Дело в том, что мувинг может указать нам на развитие того или иного тренда, но при всем при этом мы не можем с вами понимать с его помощь, а как влиться в сторону развивающегося тренда. Потому, обязательно необходимо внедрять дополнительные инструменты технического анализа, чтобы более грамотно оценить ситуацию, которая в данный момент складывается на рынке. При всем при этом, очень важно грамотно подобрать настройки данного индикатора на графике. А систему возможно вы захотите построить на , скачать которую можно в описании по ссылке.

К сожалению, я не могу вам четко дать тот или иной период машки, который прекрасно бы себя отрабатывал в любых условиях. Сделать это просто невозможно, потому как у каждого трейдера своя техника торговли. Тем не менее, я могу выделить определенную закономерность, которую я подобрал под себя. Опять же, я не буду вам говорить о том, что я глаголю истину, просто, надеюсь, что кто-то будет солидарен с моим мнением. Конечно мои высказывания субъективны, но будет совершенно не лишним.

Так вот, я заметил одну простую закономерность, что на низких интервалах хорошо работают машки с крупными периодами, а если вы ведете активную работу на крупном интервале, то период мувинга можно сократить. Сейчас я вам попробую объяснить вам свою закономерность.

Смотреть


Как вы знаете, на низком интервале присутствует рыночный шум, при этом он бывает достаточно сильным. Потому, если вы установите мувинг с низким периодом, то цена будет постоянно пересекать его в разные стороны, формируя тем самым просто кучу ложных сигналов. В свою очередь, установив мувинг с крупным периодом, вы будете оценивать картину с глобальной точки зрения, что позволит вам грамотно оценивать ситуацию в целом.

Успешной практики вам!

На крупных интервалах ситуация на рынке не меняется по щелчку пальца, потому, я вам рекомендую сократить период мувинга, иначе получать сигналы вы будете не так часто, да и при всем при этом, вход в рынок всегда будет далеко не по выгодной для вас цене.

Итого, для интервалов от М1 до М15 на мой взгляд, хорошо работают мувинги с периодом от 100 до 200. Если брать интервалы более крупные, то тут я рекомендовал бы не выставлять период мувинга выше 100. Лично я если использую мувинги, то на М5 – это МА100, а на Н1 – это МА50. Опять же, я не претендую на звание истины, просто рассказываю вам закономерность, которая работает конкретно для меня.

Выводы

Но при всем при этом я не могу сказать, мол, берите мувинг 150 – это идеальный период. Нет, для кого-то это сработает, а для кого-то оно не даст ничего хорошего. Потому, вы должны понимать, что вам придется все подбирать конкретно под себя. Я же, в свою очередь, осветил вам некую закономерность, и, возможно, для вас она будет полезна. Тем не менее, прежде чем проводить манипуляции на реальном счету, первостепенно протестируйте все на истории, а затем на демо счету.

В любом случае, мувинг с одной точки зрения является простым инструментом, но с другой точки зрения — он многогранен и в умелых руках он может стать грозным оружием в борьбе за прибыль!

Большинство трейдеров, которые торгуют на рынке бинарных опционов, пользуются различными индикаторами и программными советниками. Это позволяет существенно облегчить торговлю, увеличить количество прибыльных сделок и сэкономить уйму времени. Но некоторые индикаторы, доступные для трейдеров, дают слишком слабые сигналы, или же являются сложными в применении.

Пример — индикатор Volume, который отображает объемы торгов. Чтобы разобраться в нем и научиться им пользоваться, необходимо изучить специализированную литературу, просмотреть десятки обучающих роликов и потратить на это уйму времени. Гораздо более простым и понятным инструментом анализа цен является скользящая средняя – индикатор, который отображает среднее значение цены за определенный период времени.

Что такое Moving Average?

Суть работы индикатора Moving Average предельно проста: пользователь вручную задает период построения скользящей средней, после чего программа автоматически рассчитывает средние значения цен за этот период и наносит их на график котировок. К примеру, если Вы установили период 89, индикатор будет рассчитывать в каждой точке графика среднее значение цены за предыдущие 89 свечей или баров. Чем больше будет этот период, тем более ровной и сглаженной будет линия.

Но стоит учитывать: периоды скользящих средних не устанавливаются в случайном порядке. Существуют определенные значения, которые используют большинство трейдеров. К примеру, можно устанавливать период, соответствующий количеству минут в часе (60), часов в сутках (24), или суток в торговом месяце (20-21). Также на Форексе и рынке бинарных опционов для построения скользящих средних часто используются числа Фибоначчи — 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Почему важно использовать именно такие периоды? Дело в том, что линии Moving Average очень часто выступают в качестве динамических (постоянно меняющихся) уровней поддержки и сопротивления. И чаще всего котировки валютных пар «отскакивают» именно от мувингов, периоды которых соответствуют числам Фибоначчи или имеют круглые значения (50, 100, 200 и пр.). Отскоки от линий МА являются достаточно сильными сигналами на открытие торговых сделок, чем и пользуются трейдеры при торговле на рынке бинарных опционов.

Как настроить индикатор Moving Average?

Индикатор Moving Average имеет несколько основных параметров — период, метод построения и тип линии. Если в настройках указан малый период (к примеру, 21, 34 или 55), то такая скользящая средняя условно называется «легкой». «Легкие» мувинги чаще всего используются на небольших таймфреймах — М1, М5 и М15, реже — на М30 и Н1. На мелких временных интервалах они работают гораздо лучше, чем на часовых и дневных, и при трендовых движениях цен от таких линий часто происходят отскоки.

«Тяжелые» линии скользящих средних (с периодом 89, 100, 144 и более) используются чаще на крупных таймфреймах — от Н1 до MN. Эту закономерность необходимо учитывать, если Вы торгуете на отскок от линий Moving Average. Ведь на интервалах Н1, Н4 и выше «легкие» мувинги редко оказывают поддержку или сопротивление ценам.

Метод построения (простая, экспоненциальная, сглаженная или линейно взвешенная) и тип линии (построенная по ценам закрытия, открытия, по максимумам или минимумам, и т.д.) индикатора подбираются индивидуально для графика каждой валютной пары.

К примеру, на одном графике поддержку и сопротивление цене может оказывать сглаженная Moving Average с периодом 144, построенная по ценам закрытия. На втором графике хорошие результаты появляются при использовании экспоненциального мувинга с периодом 89, построенного по ценам открытия. Настройка этих параметров зависит и от того, какая стратегия используется для торговли.

Как правильно работать с индикатором Moving Average при торговле бинарными опционами?

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

На рынке бинарных опционов применяется множество различных стратегий, основанных на использовании индикатора Moving Average. Чаще всего мувинги используются для того, чтобы определить динамические уровни поддержки и сопротивления, от которых происходят отскоки. Но стоит учитывать: линия скользящей средней может выступать в качестве уровня поддержки/сопротивления лишь при условии, что цена валютной пары находится в трендовом движении. Если же на рынке бинарных опционов наблюдается флэт , мувинги теряют свою силу и любая стратегия торговли по ним становится абсолютно бесполезной.

Также нужно помнить о том, что при трендовых движениях не всегда происходят отскоки от линий Moving Average. Иногда котировки пробивают линии MA, из-за чего трейдеры сталкиваются с убытками. Поэтому необходимо всегда дожидаться подтверждения сигнала, прежде чем покупать бинарные опционы. Если цена вплотную подошла к линии скользящей средней и отскочила от неё, не следует сразу же открывать торговые сделки. Желательно дождаться ретеста линии Moving Average (повторного касания), и если после этого скользящая не будет пробита, можно покупать бинарные опционы в том или ином направлении.

Стратегия трех линий

Данная стратегия достаточно проста. В торговом терминале Вы открываете окно с графиком выбранной валютной пары и наносите на него не одну, а сразу три линии МА с разными параметрами. Настройка индикатора должна осуществляться таким образом, чтобы метод построения и тип линии были одинаковыми. Отличаться должны лишь периоды. К примеру, можно нанести на график три линии Moving Average с периодами 34, 55 и 89.

Если цена находится в восходящем тренде , все линии будут направлены вверх. Когда начинается коррекция или смена тренда , они пересекаются между собой и начинают снижаться. Именно в момент их пересечения можно покупать опционы «Вниз», т.к. в такой ситуации есть высокая вероятность того, что котировки продолжат двигаться в нисходящем направлении. Аналогичным образом следует действовать и при смене нисходящего тренда на восходящий, в момент пересечения линий снизу вверх.

Не стоит забывать о том, что эта стратегия работает лишь в том случае, если рынок пребывает в трендовом движении. Если валютная пара «застряла» во флете и находится в боковом движении, стратегия работать не будет. Как только Вы получите сигнал на покупку бинарных опционов «Выше», котировки начнут снижаться, и ваши сделки окажутся убыточными. И наоборот – едва три линии пересекутся сверху вниз, и появится сигнал на покупку опционов «Ниже», котировки начнут расти. В итоге, почти все ваши торговые позиции окажутся неудачными и стратегия «трех мувингов» не принесет желаемых результатов, даже если настройка индикаторов выполнена правильно. Поэтому во время флэта лучше использовать другие торговые инструменты – например, индикаторы или .

Предлагаем посмотреть видео с описанием индикатора скользящие средние для бинарных опционов

Скользящие средние — это, без сомнения, самые популярные торговые инструменты. Скользящие средние являются прекраснейшим инструментом, если вы знаете, как их использовать, но большинство трейдеров, однако, совершают некоторые фатальные ошибки, когда дело доходит до торговли скользящими средними. В этой статье я покажу вам, что вам нужно знать, когда речь заходит о выборе типа и длины идеальной скользящей средней и о трех способах использования скользящих средних при принятии торговых решений.

В начале все трейдеры задают одни и те же вопросы, должны ли они использовать EMA (экспоненциальная скользящая средняя) или SMA (простая / сглаженная скользящая средняя). Различия между ними обычно тонкие, но выбор скользящей средней может оказать большое влияние на вашу торговлю. Это то, что вам нужно знать

#1 Различия между EMA и SMA

Существует только одно отличие, когда дело доходит до EMA по сравнению с SMA, и это — скорость. EMA движется намного быстрее, и меняет свое направление раньше, чем SMA. EMA дает больший вес последнему ценовому действию, что означает, что когда ценовое направление изменяется, EMA узнает это раньше, в то время как у SMA это занимает больше времени, чтобы повернуться при повороте цены.

#2 Плюсы и минусы — EMA против SMA

Нет ничего лучше или хуже, когда речь идет о EMA и SMA. Плюсы EMA также являются и его минусом — позвольте мне объяснить, что это означает:

EMA реагирует быстрее, когда цена меняет направление, но это также означает, что EMA также более уязвима, когда дело доходит до предоставления неправильных сигналов на ранней стадии. Например, когда цена будет снижаться во время ралли, EMA начнет незамедлительно снижаться, и может слишком рано сигнализировать об изменении в направлении. SMA движется намного медленнее, и может удержать нас в сделках дольше, когда происходят недолговечные ценовые движения и неустойчивое поведение. Но, конечно, это также означает, что SMA предоставляет нам торговые возможности позже, чем EMA.

#3 Вывод

В конце концов, дело сводится к тому, с чем вам комфортно, и к чему относится ваш торговый стиль (см. следующие пункты). EMA дает вам больше и более ранние сигналы, но также дает вам больше ложных и преждевременных сигналов. SMA обеспечивает меньше и более поздние сигналы, но также менее ошибочные сигналы во время волатильности цены.

В своей торговле я использую SMA, потому что это позволяет мне оставаться в торговле дольше, как свинг-трейдеру.

Шаг 2: Какой период в настройке Скользящих Средних наилучший?

Выбрав тип скользящей средней, трейдеры спрашивают себя, какой период является правильным, кокой предоставит лучшие сигналы?!

Здесь ответ делится на две части: во-первых, вам нужно выбрать, являетесь ли вы свинг-трейдеров или дневным трейдером. А во-вторых, вы должны четко понимать цель и почему вы используете скользящие средние. Давайте сейчас это рассмотрим:

#2 Сбывающееся пророчество

Скорее всего, скользящие средние «работают», потому что они являются сбывающимся пророчеством, что означает, что цена учитывает скользящие средние, потому что многие трейдеры используют их в своей собственной торговле. Это поднимает очень важный момент при торговле индикаторами:

Вы должны придерживаться наиболее часто используемых скользящих средних, чтобы получить наилучшие результаты. Скользящие средние работают, когда множество трейдеров используют и действуют по их сигналам. Таким образом, идите с толпой и используйте только популярные скользящие средние.

#3 Лучшие периоды скользящих средних для дневной торговли

Когда вы являетесь краткосрочным дневным трейдером, вам нужна скользящая средняя, которая быстро реагирует на изменения цен. Вот почему, как правило, лучше всего, чтобы дневные трейдеры в первую очередь придерживались EMA.

Когда дело доходит до периода и длины, обычно существует 3 конкретных периода скользящих средних:

  • 9 или 10 периода: очень популярная и чрезвычайно быстрая в движении. Часто используется как направленный фильтр (более поздний)
  • 21 период: среднесрочная и самая точная скользящая средняя. Хороша, когда дело доходит до «езды» на тренде
  • 50 период: долгосрочная скользящая средняя и наиболее подходящая для определения долгосрочного направления

#4 Лучшие периоды скользящей средней для свинг-трейдинга

Свинг трейдеры имеют совсем другой подход, и обычно торгуют на более высоких таймфреймах (4-часа, День), и удерживают сделки в течение более длительных периодов времени. Таким образом, Свинг-трейдеры должны выбрать SMA, а также использовать более высокие периоды скользящих средних, чтобы избежать шума и преждевременных сигналов. Вот 4 скользящих средних, которые особенно важны для свинг-трейдеров:

  • 20/21 период: 21 скользящее среднее — это мой предпочтительный выбор, когда речь заходит о краткосрочной свинговой торговле. Во время трендов цена его сильно уважает, а также сигнализирует о смене трендов. Это мой предпочтительный выбор в торговле.
  • 50 период: 50 скользящее среднее является стандартным скользящим средним и наиболее популярным. Большинство трейдеров используют его для езды по трендам, потому что это идеальный компромисс между слишком коротким и слишком длительным сроком.
  • 100 период: есть что-то в круглых числах, которые привлекают трейдеров, и это определение верно, когда речь заходит о 100 скользящей средней. Она очень хорошо работает для поддержки и сопротивления — особенно на дневной и / или недельной основе.
  • 200/250 период: То же самое справедливо и для 200 скользящей средней. Скользящая средняя на 250 периодов популярна на дневном графике, так как описывает целый год ценового действия (один год имеет около 250 торговых дней)

Шаг 3: Как использовать скользящие средние — 3 примера использования

Теперь, когда вы знаете о различиях между скользящими средними и о том, как выбрать правильную настройку периода, мы можем взглянуть на 3 способа использования скользящих средних, которые помогут вам находить сделки, ездить на трендах и выходить из сделок надлежащим способом.

#1 Направление и фильтр тренда

Биржевой маг Марти Шварц был одним из самых успешных трейдеров, и он был большим сторонником скользящих средних для определения направления тренда. Вот что он сказал о них:

«10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является моим любимым индикатором для определения основной тенденции. Я называю её «красный свет, зеленый свет», потому что важно, чтобы торговля оставалась на правильной стороне скользящей средней, чтобы предоставить нам наилучшую вероятность успеха. Когда вы торгуете выше 10 периодов, у вас «зеленый свет», рынок находится в положительном режиме, и вы должны думать о покупке. И наоборот, торговля ниже среднего — это «красный свет», рынок находится в негативном режиме, и вы должны думать о продаже». — Марти Шварц

Марти Шварц использует быструю EMA, чтобы оставаться на правой стороне рынка и отфильтровывать сделки в неправильном направлении. Только этот совет может уже иметь огромное значение в вашей торговле, когда вы только начинаете торговать по тренду в правильном направлении.

Золотой крест и Крест смерти

Даже свинг-трейдеры могут использовать скользящие средние в качестве направленных фильтров. Золотой Крест и Крест смерти — это сигналы, которые случаются, когда пересекаются скользящие средние 200 и 50 периодов, которые в основном используются на дневных графиках.

В приведенной ниже диаграмме я отметил Золотой Крест и Крест Смерти. В принципе, вы вводите короткую позицию, когда 50 пересекает вниз 200, и вводите длинную позицию, когда 50 пересекает вверх 200-периодную скользящую среднюю. Хотя скриншот показывает только ограниченное количество времени, вы можете видеть, что скользящие средние перекрестия могут помочь вам в анализе и выбрать правильное рыночное направление.

#2 Поддержка и сопротивление и размещение стопа

Во-вторых, скользящие средние могут помочь вам в торговле с поддержкой и сопротивлением, а также . Из-за самореализующегося пророчества, о котором мы говорили ранее, вы часто будете видеть, что популярные скользящие средние отлично работают как уровни поддержки и сопротивления.

Осторожно: Тренд против Диапазонов

Скользящие средние не работают в рыночных диапазонах. Когда цена колеблется взад и вперед между , скользящая средняя обычно находится где-то посередине этого диапазона, и цена не очень уважает её.

Скриншот ниже показывает ценовой график с 50 и 21 периодами скользящие средние. Вы можете видеть, что скользящие средние полностью теряют свою актуальность, но как только цена начинает развиваться и превращаться в тенденцию, они вновь отлично действуют как поддержка и сопротивление.

#3 Полосы Боллинджера и конец тренда

Полосы Боллинджера являются техническим индикатором, основанным на скользящих средних. В середине полос Боллинджера вы найдете 20 периодную скользящую среднюю, а внешние диапазоны измеряют волатильность цены.

Во время ценового диапазона цена колеблется вокруг скользящей средней, но внешние полосы по-прежнему очень важны. Когда цена затрагивает внешние диапазоны во время диапазона, это часто может предвещать о развороте в противоположном направлении, когда за ним следует отклонение. Таким образом, несмотря на то, что скользящие средние теряют свою силу во время диапазонов, — отличный инструмент, который по-прежнему позволяет эффективно анализировать цену.

Во время трендов, полосы Боллинджера могут помочь вам оставаться в торговле. Во время сильной тенденции цена обычно отходит от ее скользящей средней, но она близко приближается к Внешней Группе. Когда цена снова ломает скользящую среднюю, это может сигнализировать об изменении направления. Кроме того, всякий раз, когда вы наблюдаете нарушение внешней полосы во время тренда, это часто предвещает коррекцию, но это НЕ означает разворот до тех пор, пока скользящее среднее не будет нарушено.

Вы можете видеть, что скользящие средние — это многогранный инструмент, который можно использовать различными способами. Когда трейдер понимает последствия EMA по сравнению с SMA, важность самоисполняющегося пророчества и того, как выбрать правильную настройку периода, скользящие средние становятся важным инструментом в инструментальной панели трейдера.