Услуги банков 

Индикаторы корреляции валютных пар. Стратегия парного трейдинга – как заработать на корреляции валютных пар? ОverLay Сhart — подробно о индикаторе корреляции

Что такое корреляция валютных пар друг от друга, таблица корреляции и индикаторы для MT4, а также возможен ли заработок на корреляции валютных пар и стратегии работы с этими данными – обо всем этом читайте в этой статье на нашем блоге .

Корреляция валютных пар друг от друга

Корреляция валютных пар – это взаимосвязь между движением одной пары по отношению к другой. Бывает положительная и отрицательная корреляции.

  • Положительная – графики валютных пар двигаются почти синхронно в одном направлении.
  • Отрицательная – графики двигаются в противоположных направлениях.

Все проверить без установки торгового терминала и в режиме онлайн вы можете на наших .
Яркий пример отрицательной корреляции – валютные пары EURUSD и USDCHF. Взгляните на скриншоты.

Евро-доллар

Доллар-франк

Не нужно сильно приглядываться чтобы заметить, что эти графики практически зеркальные копии друг друга. Это и есть отрицательная, или обратная корреляция валютных пар.

Ну и положительная корреляция на примере пар NZDUSD и AUDUSD

Конечно, пункт в пункт графики совпадать не будут, но общая картина видна сразу, есть сильная взаимосвязь. Есть и менее зависимые друг от друга пары и коэффициент зависимости можно узнать, но об этом чуть ниже.

Заработок на корреляции валютных пар

Ну и конечно всех нас корреляция интересует в первую очередь с позиции заработка, возможен ли он? Напрямую – нет, во всяком случае я не знаю такого способа. Но это не значит, что знания о корреляции для нас бесполезны. Помимо информации для общего развития, есть способ применять взаимосвязи валютных пар на практике.

Корреляция валютных пар стратегия

Стратегия заключается в получении подтверждающих сигналов для своих входов в рынок. Допустим, наша , для примера пусть это будет , дает нам сигнал об открытии позиции на продажу по валютной паре EURUSD на таймрейме D1, но нам хочется убедиться, не является ли этот сигнал ложным. Для этого можно использовать корреляцию. Мы знаем, что EURUSD имеет сильную обратную корреляцию с валютной парой USDCHF, соответственно на последней цена должна идти в противоположном EURUSD направлении. Если же пары двигаются в одном направлении – это для нас сигнал к тому, что возможно позицию открывать не стоит и сигнал по EURUSD не достаточно сильный. Я думаю идея предельно ясна.

Другой способ подойдет трейдерам, предпочитающим торговлю корзинами валют. Нет особого смысла включать в корзину валютные пары, которые обладают сильной корреляцией, все-равно при такой взаимозависимости друг от друга у вас либо все пары пойдут в плюс, либо в минус. Лучше открыть сделку по какой-о одной паре, так и расходы на и комиссии будут ниже.

Пример: по EURUSD имеем сигнал на продажу, а по USDCHF в тот же момент имеем сигнал на покупку. Так как эти пары обладают сильной обратной корреляцией, открытие 2-х позиций практически лишено смысла, лучше выбрать что-то одно.

Таблица корреляции валютных пар

К счастью, запоминать все эти взаимосвязи нет нужды, вместо этого можно воспользоваться таблицей корреляции валютных пар. Самая удобная и наглядная, на мой взгляд, есть на сайте у этого брокера , ниже скриншот этой таблицы:
Выбираем валютную пару, она подчеркивается зеленой полоской. Далее, напротив остальных пар появляется кружок, который в режиме онлайн отражает степень корреляции и ее вид по отношению к выбранной паре – положительная или отрицательная. Пощелкайте мышкой, там все интуитивно понятно.

Еще одна хорошая интерактивная таблица корреляции. Предоставлена для нашего сайте сервисом

Здесь, чем ближе значение корреляции к нулю, тем, соответственно, слабее корреляция. Положительные значения (+x процентов) – положительная корреляция, отрицательные значения (-x процентов) – соотсветственно, корреляция тоже отрицательная.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Индикатор iCorrelationTable

Кроме таблицы, есть индикаторы корреляции для Метатрейдера. В данной статье привожу два наиболее известных, ссылка на скачивание чуть ниже, мануал к индикаторам включен в архив. Читайте , если возникнут с этим трудности. Индикаторы называются OverLayChart и

Торговая стратегия Strength Separation Strategy основана на оценке силы и слабости валютных пар (или как сила одной валюты изменяется по отношению к своему соседу). При возникновении расхождений возникают возможности для совершения сделок. Система представлена в двух вариантах: краткосрочном и среднесрочном.

Обсуждение торговой стратегии Strength Separation Strategy проходит на портале forexfactory.com в этой теме .

Входные параметры

  • Валютные пары: любые.
  • Таймфрейм: краткосрочный вариант: (H1, M15) – старшие экраны, M5 – рабочий; долгосрочный вариант: H4 – старший экран, H1 – рабочий экран.
  • Время торгов: любое.
  • Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой , чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.

Настройка ценового графика

  1. Распаковываем архив.
  2. Шаблон копируем в папку templates.
  3. Индикаторы копируем в папку MQL4 -> indicators.
  4. Перезапускаем терминал.
  5. Открываем график нужной валютной пары.
  6. Устанавливаем шаблон с именем SSS.

График должен выглядеть так:

Шаблон торговой стратегии Strength Separation Strategy

Ключевые индикаторы торговой стратегии Strength Separation Strategy

Стратегия построена на двух индикаторах:

  • Индикатор Correl8 измеряет индивидуальную силу валюты по отношения к остальным 28 парам. Если в настройках индикатора выбрать только текущие валютные пары (см. график выше), будет отображаться сила каждой валюты относительно своего соседа.
  • Индикатор QQE также измеряет силу методом, похожим на , но более сглажен, дает более точные сигналы и практически не запаздывает.

Помимо вышеуказанных индикаторов в стратегии используются пивоты и уровень открытия текущей дневной свечи в качестве вероятных целей при закрытии сделки.

Вариант краткосрочной торговли

В краткосрочном варианте торговой стратегии используются три экрана: H1, M15, M5. По таймфреймам H1 и M15 определяется сила тренда и направление сделки, по таймфрейму M5 – точка входа.

  1. На таймфрейме H1 на индикаторе Correl8 линия верхней валюты пересекает линию нижней валюты снизу вверх.
  2. На таймфрейме M15 на ценовом графике появился зеленый квадрат (серая линия индикатора QQE пересекла зеленую снизу вверх).
  3. На таймфрейме M5 на индикаторе Correl8 линия верхней валюты находится выше линии нижней валюты и расстояние между линиями не менее 50 единиц.
  4. На таймфрейме M5 на ценовом графике появился зеленый квадрат.
  5. ставится чуть ниже ближайшего локального минимума.

Пример длинной сделки

Анализ ТФ H1

Анализ ТФ M15

Анализ ТФ M5

  1. На ТФ H1 на индикаторе Correl8 линия верхней валюты пересекает линию нижней валюты сверху вниз.
  2. На ТФ M15 на ценовом графике появился красный квадрат (серая линия индикатора QQE пересекла зеленую сверху вниз).
  3. На ТФ M5 на индикаторе Correl8 линия верхней валюты находится ниже линии нижней валюты и расстояние между линиями не менее 50 единиц.
  4. На ТФ M5 на ценовом графике появился красный квадрат.
  5. Стоп-лосс ставится чуть выше ближайшего локального максимума.

Пример короткой сделки

Анализ ТФ H1

Анализ ТФ M15

Анализ ТФ M5

Вариант среднесрочной торговли

В среднесрочном варианте торговой стратегии используются два экрана: H4, H1. По H4 определяется направление сделки, по таймфрейму H1 – точка входа.

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

  1. На таймфрейме H4 на индикаторе Correl8 линия верхней валюты пересекает линию нижней валюты снизу вверх.
  2. На таймфрейме M15 на ценовом графике появился зеленый квадрат.
  3. Стоп ставится чуть ниже ближайшего локального минимума.

Пример длинной сделки

Анализ ТФ H4

Анализ ТФ H1

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)

  1. На ТФ H4 на индикаторе Correl8 линия верхней валюты пересекает линию нижней валюты сверху вниз.
  2. На ТФ H1 на ценовом графике появился красный квадрат.
  3. Стоп ставится чуть выше ближайшего локального максимума.

Пример короткой сделки

Анализ ТФ H4

Очень немногие трейдеры Forex место проведение какой-либо форме параллельных и обратный анализ основных валютных пар экзотических валютных пар, чтобы определить наилучший способ торговли на рынке форекс на день за днем основе. Форекс трейдеры делают это, несмотря на то, что было бы почти невозможным для торговли Forex Успешно не зная, где общая сила и слабость была в том месте, Forex через несколько пар или всего рынка Forex.

Давайте рассмотрим некоторые примеры. Многие трейдеры Forex, как в торговле GBP / USD и тратят огромное количество времени потеряли сон ожидания для торговли этой валютной пары, даже когда нет тенденции или параллельно / обратное подтверждение валютной паре доступна. Потери происходят и изменение образа жизни. Форекс трейдеры могут увеличить свои шансы на успех значительно установив некоторые Forex торговые правила входа и примеры, как те, показано ниже.

Пример 1 - только купить GBP / USD, если GBP / CHF и GBP / JPY укрепляет также. Это было бы подтверждением того, что параллельно укреплению GBP по всем направлениям. Простые, но эффективные правила. Forex трейдер может повысить правил по дальнейшему изучению EUR / GBP за слабость. Это обратная валютная пара запись подтверждения.

Пример 2 - только купить GBP / USD, если EUR / USD является укрепление и USD / CHF ослабевает. Это будет подтверждающий вступление торговли с двумя другими валютными парами и проверки по совету слабость в долларах США. В любой ситуации вы подтвердили вступление Forex торговля по крайней мере с двумя другими валютными парами. Оба эти правила вступления управления будет включать стоп-ордер.

Но это не то, что валютные трейдеры делают. Они хотят торговать GBP / USD настолько плохо, что они "производство" торговли, или они хотят использовать "Форекс технических показателей", что все конфликтующие друг с другом, или торговый Forex новости. Это является ошибкой и эквивалентна ставок или азартных игр и управляет алчность. Существует никакой логики в поддержку вступления торговли. Это не является необходимым, поскольку работает в Forex логическим образом.

Давайте посмотрим на некоторые другие торговые Forex примеров вступления проверки. Допустим, форекс предпочитает торговли GBP / JPY, вы можете настроить правила для въезда следующим образом: только купить GBP / JPY GBP если сильная через плата на базе параллельных и обратных пар, или ввести только GBP / если JPY GBP / USD и USD / JPY являются укрепление несколько или много. Во втором сценарии GBP / JPY будет рогатки вверх в очень быстром темпе из-за силы в сочетании с GBP JPY слабости.

Или другой сценарий для форекс только купить GBP / JPY, если EUR / JPY, CHF / JPY и AUD / JPY все укрепления, а в данном случае к доллару США не в картине из-за повсеместного слабость в JPY. В любом случае вы подтвердили спотовой торговли Forex запись с другими валютными парами в одной параллельной группе..

Другим примером было бы купить USD / CAD, только если EUR / CAD и AUD / CAD также растет. Подобные правила могут быть применены к любому основные пары или экзотические валютной пары и легко контролировать при въезде. В случае с тремя парами CAD, если вы также делать тщательный анализ рынка форекс поддержки и сопротивления, и вы можете торговать валютой паре с самыми Пип потенциальным, а не просто торговая USD / CAD.

Но это не то, что трейдеры, они застревают торговую же пар как EUR / USD неоднократно и ветра до оправдывающие торговле, когда сделка не было. Эти Forex записей на торговлю, не основанные на логике они основаны на эмоциональных потребностей. Это приводит к потерям. Forex место работы в очень закономерный процесс, и вы должны допустить, чтобы логика работы для вас. Перестань смотреть на Forex технические показатели и начать смотреть на другие пары в одной параллели и обратная группы поддержки ваших записей, это лучшие показатели доступны.

Через силу совета и слабость в 8 крупных параллельных группах и обратная валютных пар происходит еженедельно в Forex. Но если вы будете искать в Интернете повсюду вы увидите, что параллельно и обратный анализ Forex место редко и фактически никогда не обсуждались валютные трейдеры, Форекс аналитика, форекс и услуг в области планирования торговли зарядки здоровенный ежемесячных платежей. Люди слишком заняты поисками на форексе технические показатели и совершенно не обсуждается вопрос о рыночных сил, управляющих место Forex никогда не происходит. Это должно остановить или Forex промышленности и трейдеры будут страдать.

Это очень редкое, если почти не существует для одной пары валют Forex двигаться без сильного другими валютными парами, чтобы подтвердить перемещение. Это справедливо для любого крупного или экзотические валютной пары. Если вы "застряли" Торговый же валютных пар, а другой пары и экзотическими парами делают сильными перемещает свое время взглянуть на все валютные пары каждую ночь для анализа рынка Forex потом выбрать наилучшие возможности для торговли, основанной на параллельно и обратная анализа.

Для того, чтобы торговые места Forex ежедневных и еженедельных, необходимо проанализировать, 15-20 пар каждый день, чтобы определить текущие рыночные силы в рамках каждой параллельной или обратной группы пар. Это Forex анализ приведет к менее Forex записей торговле, но более логично Forex записей торговле, а также более эффективные методы подтверждения Forex записей торговли, когда движение начинается. Параллельные и обратный анализ логики место Forex.

Для создания прибыльной торговой системы необходимы эффективные методы анализа. Одним из них является корреляция валютных пар . Знание существующих связей между валютными парами поможет улучшить анализ рынка, а индикатор корреляции валютных пар для mt4 позволит выбрать оптимальный вариант для открытия сделок.

Что такое корреляция валютных пар

Корреляция отражает взаимосвязь между торговыми инструментами. Она бывает прямая и обратная. Прямая корреляция – это когда валютные пары движутся в одном направлении. Если посмотреть на их графики, то можно увидеть, что они очень похожи. Если растёт цена одного инструмента, то аналогичную картину можно наблюдать на графике и другой валютной пары. Графики пар с обратной корреляцией имеют противоположное друг относительно друга направление.
Принято оценивать корреляцию с помощью коэффициента. Его значение варьирует от минус 1 до плюс 1. Минус 1 – это обратная корреляция. Плюс 1 – прямая корреляция. Ну а нулевое значение коэффициента означает отсутствие какой-либо взаимосвязи.
Тем, кто желает получить больше информации, рекомендую прочитать ещё одну мою в блоге по этой теме.
А сегодня я хочу предложить вам индикаторы, которые хорошо себя зарекомендовали.

Индикатор корреляции валютных пар для mt4OverLay Chart

Устанавливаем его по обычной схеме. Она подробно описана в . Затем идём в «Параметры»:

Здесь вам нужно указать только одно значение – SubSymbol. Это вторая валютная пара, которая находится в корреляции (прямой или обратной) с торгуемым инструментом. Допустим, вы торгуете по паре евро/доллар. В настройках указываете пару USD/CHF, которая находится в обратной корреляции первой парой.
Ещё в настройках есть дополнительный параметр – Mirroring. Его можно использовать, если вы хотите отзеркалить вторую пару. Например, если у вас обе пары находятся в прямой корреляции, то при установке значения параметра Mirroring «true» на графике будет отображаться зеркальный вариант второй валютной пары.

Выглядит индикатор OverLay Chart примерно так:

Как использовать этот индикатор в своей торговле?

Можно отслеживать дивергенцию между парами. Предположим, первая валютная пара не может определиться с направлением движения, при этом вторая пара уверенно движется вниз. Если между парами прямая корреляция, то это значит, что можно открыть ордер на продажу по первой паре.
Другим вариантом использования индикатора является определение разворота цены на ранней стадии. Пример рыночной ситуации в этом случае может быть таким. Первая валютная пара показывает восходящее движение, а на графике второй пары сформировалась одна из фигур разворота. Это можно рассматривать в качестве сигнала о скором развороте первой валютной пары.

Вообще появление значимых свечных моделей на графике одной из пар можно использовать для своевременного открытия позиций по другой паре.

Индикатор корреляции iCorrelation Table

Этот индикатор относится к категории информационных. Он представит таблицу с коэффициентами корреляции, о которых я вам писала выше и может быть полезным дополнением к индикатору OverLay Chart.

Настройки в этом индикаторе не требуют изменений. Для того, чтобы узнать степень корреляции с какой-либо парой, достаточно навести на неё курсор, и вы увидите коэффициент корреляции.

Индикатор корреляции валютных пар для mt4 может стать основой прибыльной торговой стратегии. Однако для этого нужен не только сам индикатор, но и достаточный опыт его применения на демонстрационном счёте. А для повышения качества сигналов рекомендую подобрать ещё один индикатор, в качестве фильтра.

Корреляция валютных пар на рынке Форекс, это ничто иное как показатель синхронности движения валютных пар друг с другом. Корреляция происходит из за того, что на рынке больше всего самых популярных торговых пар связанно с USD либо EUR.

В данной статье хотелось бы представить вам самые необходимые и популярные индикаторы для поиска корреляций между валютными парами.

Индикатор OverLayChart

Данный индикатор отображает прямо на вашем дополнительную валютную пару, для сравнения с основной парой. Просто введите в настройках название пары из окна данных и график будет прямо перед вашими глазами.

Настройки индикатора

  • SubSymbol — Наименование валютной пары, которую необходимо отображать.
  • BullBarColor — Цвет свечи на покупку
  • BearBarColor — Цвет свечи на продажу
  • GridColor — Цвет сетки
  • Mirroring — true/false — при включении данной функции график дополнительной валютной пары будет отражен зеркально.

Индикатор IND_Correlation

Данный индикатор корреляции отображает в окне индикатора (в подвале) данные о корреляции текущей пары с выбранной в настройках парой. Отличием данного индикатора является то, что он дополнительно позволяет изменять коэффициент корреляции.

Настройки индикатора

  • Symbol1 — название «основной» валютной пары Обзора рынка».
  • Symbol2 — название «сравнительной» валютной пары «Обзора рынка».
  • Depth — глубина выборки (размер скользящего окна) в барах для расчета коэффициента корреляции.
  • Shift — сдвиг (в барах) «ведомого» фин. инструмента относительно «ведущего». Чаще всего используется для расчета коэффициента автокорреляции.
  • ExpKoef — коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК.