Скальпинг индекса на фьючерс РТС (RTS). Скальпинг фьючерса на индекс РТС с LiveTrade Scalping Скальпинг на индексе ртс

На сегодняшний день скальпинговая торговля на рынке – один из наиболее выгодных видов, несмотря на то, что каждая сделка приносит не слишком большую прибыль. Это связано с тем, что скальпинговые стратегии позволяют получать прибыль даже с самых минимальных движений рынка, который, как известно, статичным не является практически никогда.

В то время? как классические стратегии торговли не работают при незначительных колебаниях цены, скальпинговые позволяют получать по несколько пунктов и с ее роста, и с ее падения.

Скальпинг фьючерса РТС не является исключением.

Фьючерс РТС – один из наиболее ликвидных инструментов российского рынка, он обладает высокой волатильностью, торги длятся почти 14 часов (начинаются в 10-00 и оканчиваются в 23-50), комиссии при торговле минимальны.

Скальпинговые стратегии позволяют зарабатывать на фьючерсе РТС очень крупные суммы – рынок может меняться за считанные секунды.

Как рассчитать стоимость лота на фьючерсе?

Чтобы вычислить стоимость контракта фьючерса, нужно знать, с каким шагом изменяется цена. Для фьючерса РТС шаг составляет 10 пунктов. Это означает, что все изменения фьючерса происходят на величину, кратную 10.

Например: предыдущая цена фьючерса составляла, предположим, 127 320 пунктов. Значит, следующее изменение вычисляется по формуле 10 * n, Таким образом, новое значение цены может равняться 127 330, 127 370, 127 400, т. е. новая цена – старая цена = число, кратное 10.

Стратегии скальпинга на фьючерсах бывают как «ручные», так и роботизированные.

При ручных стратегиях следует обращать внимание на ленту, стакан всех котировок и котировки западных фьючерсов, поскольку, по словам профессиональных трейдеров, отечественнй рынок достаточно серьезно скореллирован с западными.

Стратегия «Авто-тренд»

Собственно, это даже не стратегия, а робот, который создан для нахождения сильных импульсов и для нахождения тоски входа.

Основан алгоритм на такой закономерности изменения цен, которую можно сравнить с импульсом: тренд в стадии развития не завершается моментально, цена какое-то время сохраняет свою «инерционность».

Робот позволяет отслеживать ситуацию почти полностью в автоматическом режиме: трейдеру следует принимать решение после поступления сигнала на вход, а затем – решать, когда завершать сделку. Соотношение прибыли трейдера к брокерской прибыли существенно улучшается (благодаря тому, что сделки на боковике почти не совершаются).

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг - это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

1. Ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции).

Задача – найти точку, после импульса которой начнётся откат;
Идёт вертикальный взлёт цены. Происходит выход критического объема. Скорее всего, этот объем будет самым высоким за весь день. Критический объем – объем, после которого цена разворачивается;
Вход на критическом объеме;
Стоп ставим за экстремум – за хай или лоу;
Объемы смотрим исключительно максимальные;
Когда вышел объем, ждём подтверждение – контрсвечу;
Объем смотрим на фьючерсах;
Торгуем фьючерс, но смотрим за стаканом спота;
Свеча с критическим объемом желательно должна заканчиваться тенью (шпилем);
В стакане, когда движение идёт вверх, заявки на продажу съедаются моментально;
Когда с заявки на продажу перестали есть, движение закончилось. Должно начаться съедание заявок на покупку. Заявки на покупку должны начать есть быстрее, чем заявки на продажу;
Как только ближайшую заявку на покупку начинают быстро есть и от неё остаётся 10 процентов, продаём;
Всё то же самое делаем зеркально при нисходящем движении.
Торговля на минутках.

2. Пробои (фьючерсы на акции).

Дождаться, когда крупный объем (заявка) в стакане начнет истекать. Когда от объёма останется 10-15 процентов, входим по цене ниже той, где стоит объем. Большой объем должен разъедаться быстро – за несколько секунд;
Пробой идёт по акции, мы работаем по фьючерсу. Смотрим стакан акции;
Торговать пробойные стратегии можно только на фьючерсах на акции;
фРТС и Si пробойные стратегии торговать нельзя;
Торговля на минутках.

3. Скальпинг в двух направлениях.

Наблюдаем торгуемый актив, ждём начала движения, или существенного увеличения объёмов;
Открываемся в направлении движения с близким стоп-лоссом.

4. Механический скальпинг на объёмах.

Если объём сделок за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее количество сделок за 60 сек. в течении последних двух минут, то торгуем;

5. Механический скальпинг на объёмах.

Смотрим фьючерс на индекс РТС;
Если движение за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее движение за 60 сек. в течении последних 10 минут, то торгуем;
Входим по направлению движения последних 60 сек.;
Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.

6. Механический скальпинг на всеобщих заблуждениях.

Смотрим любой индикатор ТА на фьючерсе на индекс РТС;
Торгуем вблизи точек перелома, пробоя, выхода из перепроданности/перекуленности и пр.;
Тейкпрофит как минимум вдвое больше столосса.

7. Трендовый скальпинг.

Строим тренд по двум точкам поддержки или сопротивления;
Как только цена касается уровня тренда в третьей точке, открываем позицию по направлению тренда;
Стоп ставим за линию тренда и двигаем его вдоль него, по мере движения цены.

8. Корреляция, как стратегия по входу в сделку.

Смотрим графики Газпрома, Сбербанка, Лукойла и фьючерса на индекс РТС;
Как только три из четырёх графиков начинают расти, входим по направлению движения этих графиков в инструмент, цена которого ещё не выросла, либо растёт медленнее цены других инструментов;
Выходим, когда хотя бы на одном графике движение остановилось;
Торгуем фьючерсы на акции, а не сами акции;
В дополнение можно использовать график S&P500, тиковый график ММВБ10;
Корреляция работает только на сильных трендовых движениях. Т.е. когда рынок не находится во флэте, а идут направленные движения рынка;
Всё то же самое делаем зеркально на нисходящем движении.

9. Контртренд с усреднениями.

Вход осуществляется согласно стратегии номер 1 - ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции) , но предполагает торговлю без стопов. На каждом следующем выбросе критического объема, или объёме близком к критическому необходимо усреднять свои убыточные контртрендовые позиции. Проблема здесь может заключаться в том, что начавшийся сильный тренд приведёт к маржин коллу.

10. Интуитивный скальпинг.

Работа в подобном стиле подразумевает практически случайный характер выбора направления при заключении сделок. Производится вход в рынок, ожидание от нескольких секунд до несколько минут. Как только появляется некоторая прибыль – позиция закрывается. Такая стратегия видимо подразумевает не только большого трейдерского опыта, но и больших balls.

Скальпинг — это самый высокодоходный метод торговли, который по праву считается вершиной мастерства трейдера. Скальпинг требует от трейдера высокого понимания множества факторов: торгового поведения инструмента, ожиданий рынка, новостного и статистического фона, а также высокой концентрации и дисциплины. Все это, в свою очередь, требует опыта и определенной «техники» выполнения скальперских сделок.

Причем сами скальпинг-стратегии постоянно эволюционируют вслед за рынком в целом. Но есть и достаточно простые методы, позволяющие извлекать доход из внутридневных колебаний цены — собственно то, о чем и пойдет речь в данной статье.

Описание стратегии

Для реализации скальпинг-стратегии потребуются стандартные инструменты скальпера — график торгуемого актива (фьючерс на индекс РТС), лента сделок и торговый стакан.

Стратегия включает:

Логическую часть — поиск диапазонов цены, интересных для входа в сделку по графику (пробои границ консолидаций после недостижения ценой промежуточного экстремума);
. техническую часть — поиск подтверждения заинтересованности крупных участников в импульсе по наличию крупных лотов в ленте при пробое границы консолидации по графику (крупные лоты двигают рынок в сторону пробоя);
. часть выбора цены — подбор оптимальной цены совершения сделки (осуществляется мышью из стакана при отсутствии возросшего спреда).

Логическая часть

Логика этой скальпинг-стратегии будет заключаться в поиске преобладания одной из групп участников (быков и медведей) при неспособности цены дотянуться до промежуточного экстремума и/или линии тренда, определяемого на пятиминутном графике актива. Промежуточный экстремум — это граница консолидации, образованная выше линии тренда в бычьем тренде и ниже линии тренда в медвежьем тренде. Эта граница отлично просматривается на графике (ее видит большое количество участников). Хорошо, если образование этой консолидации сопровождает повышенный объем, что будет говорить о заинтересованности рынка в данном уровне. Неспособность цены дойти до этой границы будет свидетельствовать о возможной смене активности групп участников на доминирующую по направлению тренда.

Рис. 1. Схема недостижения промежуточного экстремума в ходе тренда.

Но мы пока не сможем сказать, когда именно происходит эта смена. Подтверждением будет являться наличие консолидации после недостижения ценой промежуточного экстремума, что будет говорить о ее замедлении. Многие желали бы купить на минимумах восходящего и продать на максимумах нисходящего, но как узнать в текущем моменте, не пойдет ли цена дальше в своем движении? Как раз консолидация после недостижения экстремума и говорит о замедлении цены, что дает возможность трейдеру осуществить выгодную сделку, а не бежать впереди паровоза. Консолидацию после недостижения экстремума (далее — консолидацию) следует отслеживать на минутном графике актива. Обычно они длятся 5-20 минут, причем консолидации медведей (после недостижения максимума в рамках нисходящего тренда) обычно формируются быстрее. Стоит отметить, что характер этих консолидаций несколько разный.

Рис. 2. Схема консолидаций быков и медведей после недохода до экстремума

Консолидации быков

Быки обладают более «хитрым» характером консолидации. После недостижения экстремума происходит отскок от недостигнутого локального дна на 50-100 пп., что уже говорит о слабости медведей, но эта слабость еще не подтверждена. Далее образуется консолидация с ориентировочным диапазоном 100 пп., в котором совершают свои сделки как быки, так и медведи. Эта консолидация в среднем длится 5-20 минут, после чего цена идет к нижней границе консолидации и может проколоть ее вниз приблизительно на 50 пп. Это означает срыв стопов участников данной консолидации. Кстати говоря, быки редко начинают импульсное движение без срыва стопов. Срыв стопов выполняет также функцию теста остаточной силы медведей, так как они обычно активизируются у нижней границы. Если цена возвращается к верхней границе, то это показатель слабости медведей (они уже не могут пробить минимум), после чего быки обычно перехватывают инициативу. Пробой верхней границы говорит о начале импульса быков, в котором нужно занять место трейдеру.

Консолидации медведей

Медведи обладают большей торговой агрессивностью, чем быки, поэтому торговать нисходящие тренды обычно легче, так как они развиваются быстрее, и коррекции в них менее глубокие. Если ключевой фактор быков — хитрость, то медведей — давление продаж. В случае недостижения ценой промежуточного максимума на 50-100 пп. (слабость быков, но пока не подтвержденная) и дальнейшего снижения на аналогичные значения с последующим образованием консолидации следует ждать пробоя этой консолидации, которая формируется на минутном графике обычно в течение 5-10 минут, так как медвежьи движения обычно более быстрые. Причем срыва стопов и теста остаточного спроса медведи обычно не делают в рамках минутных консолидаций, что дает возможность искать вход в шорт уже при пробитии ее нижней границы.

Рис. 3. Пример недостижения экстремума с последующей консолидацией быков

Техническая часть

В любой консолидации свою активность проявляют и быки, и медведи. Но рано или поздно кто-то окажется слабее, и доминирующая группа воспользуется этой слабостью. Моменты вовлечения крупных участников доминирующей группы будут проявляться в ленте наличием крупных лотов в сторону пробоя, которые двигают цену в аналогичную сторону. Причем хорошо, когда эти крупные лоты распадаются на более мелкие — это говорит об отсутствии встречных заявок противоположной группы участников. В этом случае крупные лоты почти беспрепятственно начинают двигать цену. На распад лота указывает череда сделок по инструменту по последовательно изменяющейся цене в одно и то же время.

Рис. 4. Пример давления в ленте

К крупным лотам можно отнести лоты свыше 30, т.е. приблизительно 500 тыс. руб. по ГО. Лоты свыше 100 можно в ленте выделять цветом для лучшей зрительной идентификации. Стоит отметить, что появление в ленте крупных лотов, двигающих рынок, может провоцировать мелкие сделки в том же направлении. В любом случае, появление крупных лотов в момент пробоя в аналогичном направлении свидетельствует о том, что произошло подключение крупных участников после идентификации слабости оппонентов, что часто является началом импульса.

Выбор цены

Непосредственно вход в сделку осуществляется из стакана с помощью мыши. Рекомендуется использовать настройки стакана для совершения быстрых сделок. В периоды пробоя консолидаций на возросших лотах в стакане инструмента могут наблюдаться возрастающие спреды. Если спред 30 и более пунктов, то от сделки лучше воздержаться. В случае спреда менее 30 пп. (идеальный вариант — спред в 10 пп.) и возрастающих заявок в сторону пробития консолидации осуществляется соответствующая сделка.

Рис. 5. Скальперский стакан QUIK

Если после совершения сделки в ленте и в стакане продолжают появляться крупные лоты в направлении сделки, то это свидетельствует о верности занятой позиции. Если после совершения сделки крупные участники не поддерживают позицию крупными лотами, а цена не двигается в сторону сделки, то стоит выходить из сделки, так как импульс отсутствует. Целью движения следует обозначать следующий экстремум (хорошо, когда расстояние до него составляет более 300 пп.), а максимальный стоп принимать равным 100 пп. Но лучшее решение — выходить быстрее при отсутствии импульса свыше 30 секунд после сделки.

Вывод

Скальпинг-стратегии постоянно эволюционируют и видоизменяются, но не скачкообразно, а постепенно, давая трейдерам адаптировать свою систему к этим изменениям. И, собственно, свойство адаптивности и умение подмечать микроизменения рынка дают в долгосрочной перспективе возможность увеличения заработка скальпера.

Методика скальпинга очень популярна на бирже РТС. Сегодня истинно английское слово scalping получило широкое распространение среди трейдеров. Перед нами выгодная торговая стратегия, позволяющая методом применения своих навыков стабильно снимать мелкую «…много, много, много, много, много раз, да еще раз…».

Преимущества применения методики

На самом деле, преимуществ у скальпинга хватает, выделим их в отдельный список: не занимается анализом тренда Скальпер не обращает внимания на информационные поводы Скальпер – чистокровный, неразбавленный Скальпер не стоит стратегий Скальпер не загадывает движение валютного рынка. Скальпера интересует только то, что происходят прямо здесь и прямо сейчас Скальпер сопоставим с орлом – изучает обстановку и неожиданно атакует.

Знакомимся с техникой стратегии торговли на РТС

На самом деле, стратегий достаточно много, но мы приведем наиболее популярные. Начнем с так называемого «стакана заявок».

Речь идет про очередь на продажу или покупку актива, выставленного для торгов на бирже. Сегодня большинство скальперов пользуются именно «стаканом» - по их мнению, это наиболее приоритетный показатель состояния рынка. Используя стакан, отмечает предпосылки для дальнейшего движения фондового рынка. Яркий пример – крупных заявок на продажу или покупку (обязательно в рамках текущей рыночной цены). Создать четкие алгоритмы и правила работы со «стаканом» невозможно – трейдеры «чувствуют »

Как с индикаторами при торговле фьючерсами РТС?

Да, скальперы проводят и технический, и фондового рынка – однако они не являются основными критериями, необходимыми для принятия решения про совершение сделки. Некоторые скальперы используют привычные наборы индикаторов, а другие и вовсе не проводят . Причина подобного положения дел достаточно проста. Как мы с вами знаем, основывается технический анализ на длинных таймфреймах. При проведении технического анализа максимально короткий интервал закреплен на уровне минуты. Для получения значения оцилятора и индикатора за основу будут взяты данные за предыдущие бары. Вывод напрашивается сам – данные технического анализа показывают перспективу рыночного развития минимум на 4 и более минут. Как следствие, скальперу, чьи самые прибыльные сделки занимают не более минуты, загадывать на десять минут просто нет никакого смысла.

Как заработать… меньше при торговле на бирже РТС?

Приняли решение заниматься скальпингом? Что ж, в таком случае вам необходимо оставить мечты об огромных прибылях с одной лишь сделки. Теперь смысл поговорки о копейке, которая бережет , получит абсолютно другое значение. Опытные скальперы проводят за день несколько сот (а то и тысяч сделок), получая сравнительно небольшие прибыли. В итоге получается весьма и весьма достойная сумма по итогам рабочего дня.

Двигаться только вперед – стратегия торговли на РТС

– стратегия для динамичных, оперативных трейдеров. Позиции в скальпинге закрываются сразу же после того, как трейдер почувствовал малейшие предпосылки к повороту рынка, его остановке. Приводим пример. Был куплен , в течение тридцати секунд его стоимость увеличилась, замирая в дальнейшей перспективе. Рисковать не стоит – позицию нужно закрывать как можно скорее.

Закрытие сделки и философия скальпинга

Закрыть сделку – выйти из нее, зафиксировав убыток или же прибыль. Работая на бирже РТС, можно увидеть огромное количество самых разнообразных принципов управления денежными средствами. Одни трейдеры готовы для достижения своих задумок терпеть просадку на протяжении нескольких месяцев, а иные трейдеры строго придерживаются заранее разработанного соотношения убытка и прибыли. На практике скальпинг прост, как табуретка. Если вы почувствовали грядущий убыток – необходимо максимально быстро закрывать позицию, не раздумывая над последствиями. Торговый день – он ведь длинный, вы провернете еще не один десяток сделок и обязательно возьмете причитающееся вам.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Основным индикатором фондового рынка России является индекс РТС, впервые рассчитанный в сентябре 1995 года. База его расчёта совпадает с базой не менее известного индекса ММВБ, но отличие заключается в том, что он рассчитывается в американских долларах, что делает его несколько более объективным. Расчёт индекса акций РТС осуществляется в течение каждой торговой сессии при изменении котировок любого инструмента, включённого в его список.

Методика расчета индекса РТС

За базу расчета этого индекса приняты котировки пятидесяти динамично развивающихся компаний России, представляющих основные сектора экономики. Список представленных инструментов пересматривается ежеквартально, что гарантирует наиболее полное отражение состояния экономики страны. Зная, как рассчитывается индекс РТС, можно с уверенностью работать, основывая свои действия на открытой информации и постоянно обновляемых котировках.

Торговля фьючерсами на индексе РТС активно ведётся на Московской бирже. Именно этот фьючерс признан на ней самым ликвидным инструментом, что заставило многих разработчиков автоматических торговых советников обратить на него особое внимание. Огромный интерес к акциям российских компаний привёл к появлению нескольких аналогично рассчитываемых индексов:

RTS Standard – котируемый в национальной валюте и характеризующий состояние 15 «голубых фишек»;
РТС-2 – объединяющий акции «второго эшелона»;
RTSVX – индекс волатильности;
7 отраслевых индексов, позволяющих следить за динамикой отраслевых лидеров.

Скальпинг РТС считают самой высокодоходной стратегией, предполагающей совершение в течение торговой сессии большого количества сделок с получением выгоды от любого движения инструмента. Многочисленность разнонаправленных движений инструментов делает скальпинг на ФОРТС очень перспективным способом заработка. Учитывая выработанные принципы торговли фьючерсами на индексе РТС, появилась возможность автоматизировать процесс заработка денег.

Скальпинг на индексе РТС, при наличии торгового счёта доступен даже начинающим, при этом постоянно отслеживать, как изменяется РТС индекс, нет необходимости. Эту рутинную работу можно переложить на компьютер, установив на нём соответствующее программное обеспечение.

Самостоятельно освоить скальпинг индекса РТС можно, но намного эффективнее происходит процесс обучения при наличии подробного, описывающего скальпинг РТС видео. Просмотрев предложенное видео про скальпинг на индекс РТС, начинающий трейдер визуально сможет оценить красоту использования скальпинга на РТС. Очень важно, что рассматриваются реальные ситуации, позволившие заработать на незначительных колебаниях рассматриваемых инструментов.

Основы скальпинга на ФОРТС (FORTS)

Рынок опционов и фьючерсов РТС позволяет заработать только при большом количестве совершенных сделок. Даже минимальная прибыльность которых гарантирует заработок трейдеру. Даже если тренд был оценен неверно, то убыток тоже будет незначительным. Всегда следует помнить:

Заключать сделки на индекс акций РТС следует после того, как определится тренд, но следует учесть, что этот момент будет замечен всеми;
Осуществляя скальпинг на РТС нельзя забывать, что резких скачков на рынках практически никогда не бывает, поэтому не стоит резко фиксировать прибыль;
Нельзя забывать, что крупные игроки ожидают сильных движений, что позволяет начинающим успеть заработать на скальпинге РТС;
Зная, как рассчитываются индексы РТС, следует интересоваться экономической ситуацией в стране, что поможет правильно оценить движение инструментов;
Применяя стратегию скальпинга на ФОРТС нельзя не обращать внимания на движение американских фьючерсов, поведение цен на нефть и аналогичных;
Успешный скальпинг на индексе РТС в немалой степени зависит от качества пройденного обучения. Поэтом видео о скальпинге на индекс РТС, предложенное к скачиванию, следует просмотреть неоднократно.
Если каждый фьючерс РТС будет приносить только прибыль, торговля потеряет смысл. Для того, кто использует стратегию скальпинг на индекс РТС очень важно прочувствовать поведение этого индекса.

В чём ценность обучающего видео

Несмотря на многочисленные методики и множество программ осуществляющих торговлю в автоматическом режиме, заработать на скальпинге индекса РТС удаётся не всем. Это совсем не значит, что разработанные методы не работоспособны, просто они доступны многим, что значительно затрудняет работу с ними.

Располагая уникальным видео про скальпинг РТС, начинающий трейдер получает возможность не только подробно изучить механизм зарабатывания денег, но и проследить всю цепочку действий, ведущую к принятию правильного решения.

Разобраться в многочисленных графиках на начальном этапе совсем не просто, а пройти индивидуальное обучение не каждый новичок может позволить себе по финансовым соображениям. Не следует забывать, что стоимость курса обучения, для желающих освоить скальпинг на ФОРТС, как правило, зависит от имеющегося у них опыта.

Торговля фьючерсами на индекс РТС очень динамична, и предложенное видео о скальпинге очень хорошо акцентирует внимание зрителя на самых важных моментах, составляющих основу выигрышной стратегии.